🔍 LSS — รายงานตรวจสอบฉบับเต็ม (Audit Report)

5 Minute Trader · Liquidity Sweep Sequencing · 8 คู่เงิน · 4,624 ไม้ · MT5 real-tick · 2021-09 → 2026-03 · ขนาด 0.1 lot · หักต้นทุนจริง (Pepperstone Razor)

เอกสารนี้คือการ "เปิดครัว" — เราคำนวณทุกอย่างที่นักตรวจสอบควอนต์มักขอ มาให้ล่วงหน้า รวมตัวเลขที่ไม่สวยด้วย เพื่อให้คุณ (หรือ AI ที่คุณใช้) ตรวจซ้ำได้เลย ไม่ต้องขอเพิ่ม

ไฟล์ดิบทุกไม้อยู่ใน LSS-backtest-8pairs-MT5.csv — ทุกตัวเลขด้านล่าง recompute จากไฟล์นั้นได้ตรง

⚑ อ่านก่อนตีความตัวเลข: ตัวเลขกำไร/PF/expectancy ทุกตัวในรายงานนี้เป็น NET หลังหักต้นทุนจริงครบแล้ว — ทั้ง commission (−$0.70/ไม้) และ spread/slippage หักออกทุกไม้ในคอลัมน์ net_usd แล้ว · ไม่ใช่ gross · ฉะนั้นนี่คือผลหลังต้นทุนที่เทรดได้จริง ไม่ใช่ตัวเลขในฝัน

0. ที่มาของข้อมูล & มาตรฐานการทดสอบ (provenance — อ่านก่อน)

ข้อมูลราคา: ราคาจริงของโบรก Pepperstone (บัญชี Razor) · ช่วง 2021-09 → 2026-03

ทดสอบ 2 ชั้น (เข้มขึ้นเรื่อยๆ):

1. รอบกว้าง — TradingView + Bar Magnifier: Pine Script รันบน TradingView เปิด Bar Magnifier (จำลองการเข้า–ออกภายในแท่งด้วยข้อมูล M1 จริง = สมจริงกว่าใช้แค่ราคาปิดแท่ง) · หักคอม Razor · เต็มช่วง 11 คู่ × 3 โมเดล → ได้ 28,100 สัญญาณ = สนามพิสูจน์รอบแรก *(เลขนี้คือที่โฆษณาอ้างถึง)*

2. รอบยืนยัน — MetaTrader 5 โหมด "Every tick based on real ticks": เอาชุดที่ผ่านการคัดคุณภาพ (swing/liquidity) ไปรันซ้ำบน MT5 Strategy Tester โหมด tick จริงทุก tick (ความละเอียดสูงสุดที่มี) → เหลือ 4,624 ไม้ บน 8 คู่ = ชุดที่ทุกตัวเลขในรายงานนี้มาจาก และคือไฟล์ที่คุณกำลังตรวจ

มาตรฐานที่ยึด: หักต้นทุนจริงทุกไม้ (commission + slippage) · เต็มช่วงไม่เลือกเฉพาะช่วงสวย · แยกผลรายปี · entry = แท่งถัดไปหลังเงื่อนไขครบ (กันมองอนาคต/look-ahead) · ใช้ real-tick เป็น ground truth

❓ ทำไมไฟล์นี้มี 4,624 ไม้ แต่โฆษณาเขียน 28,100?

เป็นคนละชั้นของ funnel เดียวกัน ไม่ใช่เลขขัดกัน:

28,100 = จำนวนที่ผ่านการทดสอบรอบกว้าง (TradingView Bar Magnifier) · 4,624 = ที่เหลือหลังคัดคุณภาพ + ยืนยันซ้ำบน MT5 real-tick ซึ่งเป็นที่มาของสถิติที่เราประกาศ

เปรียบเหมือนรับสมัคร 28,100 คน → คัดเข้มจนเหลือ 4,624 คนที่ผ่านจริง · ทั้งสองเลขจริง คนละขั้นตอน

1. สถิติรวม (recomputed จากไม้ดิบ)

ตัวชี้วัด	ค่า
จำนวนไม้ (N)	4,624
Win Rate (จบ TP)	78.8%
Profit Factor	1.23
กำไรสุทธิรวม (0.1 lot)	+$13,450
Expectancy/ไม้	+$2.91
กำไรเฉลี่ย/ไม้ชนะ	+$19.45
ขาดทุนเฉลี่ย/ไม้แพ้	−$58.74

Win Rate/PF รายคู่ (pooled — ถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนไม้):

คู่	N	WR	PF	Net	ทิศ
GBPNZD	612	80.4%	1.43	+$3,997	buy
AUDCHF	452	82.1%	1.37	+$1,412	sell
EURCHF	463	81.6%	1.29	+$1,088	sell
NZDCHF	624	77.7%	1.27	+$2,430	buy+sell
GBPCHF	659	78.1%	1.13	+$1,353	sell
CADCHF	769	77.6%	1.25	+$1,683	sell
EURNZD	774	77.4%	1.11	+$1,305	buy
NZDCAD	271	76.8%	1.08	+$181	sell

⚠️ เราใช้ pooled ไม่ใช่ "เฉลี่ยราย edge" — เพราะเฉลี่ย edge ทำให้ตัวเลขพองได้ (เช่น GBPNZD เฉลี่ยได้ PF 2.19 แต่ pooled จริง 1.43) ตัวเลขในรายงานนี้ = ตรงกับที่ recompute จากไฟล์ดิบ 100%

2. ความสมจริงของต้นทุน (จุดแข็งที่สุด)

net_usd = profit_usd + comm_usd + slippage_usd — ตรงทุกแถว (error ~1e-14)
Commission −$0.70 ทุกไม้ ไม่มีตกหล่น (Razor 0.1 lot)
Slippage โมเดลจริง ไม่เป็นศูนย์ 1,709/4,624 ไม้ (37%) เป็นแบบ ± (มีทั้งดีและร้าย): adverse 1,247 ไม้ (ลึกสุด −$38.79) · favorable 462 ไม้ (สูงสุด +$29.41 · รวม +$284) — สมจริง ไม่ได้สมมติให้เข้าข้างตัวเอง (ฝั่งร้ายมากกว่าฝั่งดี ~2.7 เท่า)
type มี 3 แบบ: TP (ชน TP) · SL (ชน SL) · OTH = 5 ไม้ที่ถูกปิดบังคับตอนจบช่วงทดสอบ (ก.พ.–มี.ค. 2026 · รวม −$110) — นับรวมในทุกสถิติแล้ว ไม่ได้ตัดทิ้ง
⚠️ ข้อจำกัดที่ยอมรับตรงๆ: slippage ในชั่วโมงข่าวจริงอาจลากยาวกว่าโมเดล — ตัวเลขจริงตอนเทรดอาจอ่อนกว่านี้เล็กน้อย

3. ทิศทาง buy/sell — ตอบข้อกล่าวหา "เทรดทางเดียว" ตรงๆ

ข้อสังเกตที่นักตรวจสอบมักยิงเป็นข้อแรก: ถ้าดูคู่ CHF เดี่ยวๆ จะเห็นแต่ไม้ sell → "นี่มี edge จริง หรือแค่ขี่เทรนด์แฟรงก์แข็ง?" คำตอบจากภาพรวม 8 คู่:

ทิศ	N	%	WR	PF	Net
Buy	1,746	38%	78.0%	1.21	+$5,736
Sell	2,878	62%	79.3%	1.25	+$7,714

→ ทั้งสองทางทำกำไร ไม่ใช่แค่ short แฟรงก์ · ไม้ buy (GBPNZD, EURNZD, NZDCHF) ทำเงิน +$5,736

ทำไมบางคู่จึงมีทิศเดียว — อธิบายตามจริง (ไม่ใช่บังเอิญ):

ระบบมีโครงสร้าง 2 ทาง (6 edge: buy E1-3 / sell E4-6) ไม่ได้ hardcode ให้ short
whitelist เปิดเฉพาะ ทิศที่ regime ปัจจุบันมี edge: แฟรงก์แข็ง → ผ่านเฉพาะ sell ฝั่ง CHF crosses · NZD อ่อน → ผ่านเฉพาะ buy ฝั่ง NZD pairs · NZDCHF ผ่านทั้งสองทาง
เราไม่เคลมว่าทิศนี้ถาวร — มันคือ regime (เราเรียก "มังกรหลับ") พอ regime พลิก ทิศที่ผ่านก็พลิก และเราบอกผู้ใช้ตรงๆ ว่าจะเป็นแบบนั้น
นี่คือสาเหตุที่เราสอนเสมอว่าต้องมี margin of safety + คนเฝ้า regime ไม่ใช่ปล่อยรันตาบอด

4. การกระจายรายปี (concentration)

ปี	Net	% ของกำไรรวม	ไม้
2021 (เริ่ม ก.ย.)	+$1,310	10%	344
2022	+$5,152	38%	1,105
2023	+$2,450	18%	1,062
2024	+$1,049	8%	1,021
2025	+$3,307	25%	926
2026 (ถึง มี.ค.)	+$182	1%	166

บวกทุกปี ไม่มีปีไหนติดลบที่ระดับ basket
ปี 2022 หนักสุด (38%) — เป็นปีที่ regime แฟรงก์/NZD แรงสุด · เราโชว์ตรงๆ ไม่กลบ
(ระดับคู่เดี่ยว เช่น EURCHF ปี 2022 = 58% และ 2023 ติดลบ — การกระจาย 8 คู่ช่วยถัวให้สม่ำเสมอขึ้น)

5. Drawdown & Tail Risk (ตัวเลขไม่สวย — เราใส่ให้เอง)

ตัวชี้วัด	ค่า
Max DD ที่เกิดจริง (portfolio)	−$1,500 (Net/DD = 9.0)
Max DD จาก block-bootstrap (5,000 รอบ, block 20 ไม้)	median −$1,430 · p95 −$2,342 · p99 −$2,933
P(กำไรสุทธิ ≤ 0) ใน 5,000 รอบ	0.0%
แพ้ติดกันสูงสุด (max losing streak)	5 ไม้

DD จริงอาจลึกกว่าที่เห็น ~2 เท่า (bootstrap p99 ≈ −$2,933) — เราบอกไว้ก่อน ไม่ให้เซอร์ไพรส์
⚠️ Tail risk ที่ 4.75 ปีนี้ไม่ครอบคลุม: เหตุการณ์แบบ SNB 2015 (ธนาคารกลางสวิสแทรกแซง) ฝั่งที่อันตรายกับพอร์ต sell-CHF คือ แฟรงก์อ่อนกะทันหัน → EURCHF/XXXCHF gap ขึ้นสวนไม้ short ช่วงทดสอบนี้ไม่มีเหตุระดับนั้น → ความเสี่ยงปลายหางมีจริง และโมเดลมองไม่เห็น นี่คือเหตุผลที่เราย้ำเรื่องคุมขนาด + คนเบรก

6. นัยสำคัญทางสถิติ & Multiple Testing (ยอมรับตรงๆ)

t-stat ของกำไร/ไม้ (basket) = 5.20 — สูงกว่าเส้น ~2.0 มาก แต่ สมมติว่าไม้เป็นอิสระ (IID) ซึ่งจริงๆ ไม้สหสัมพันธ์กัน (เข้าพร้อมกัน/regime cluster) → t ดิบ โอเวอร์ ความจริง
ตัวที่เชื่อได้กว่า = block-bootstrap ด้านบน (P(net≤0)=0%) ซึ่งคุมเรื่องสหสัมพันธ์แล้ว
⚠️ เรายอมรับ: Level 1 เราทดสอบไอเดีย/พารามิเตอร์หลายร้อยแบบ → มี selection/multiple-testing จริง ตามที่ Harvey-Liu / Bailey-López de Prado เตือน · หลักฐานที่ทำให้เราเชื่อว่า survivor ไม่ใช่แค่โชค = (ก) ทั้ง buy และ sell กำไร (ข) บวกทุกปี (ค) กระจาย 8 คู่ ไม่ใช่คู่เดียว — แต่ เราไม่เคลมว่ามันกันกระสุน และแนะนำ forward-test เสมอ

7. โปรไฟล์ความเสี่ยง (Risk-Reward)

RR ≈ 0.33 (ชนะเฉลี่ย $19.45 / แพ้เฉลี่ย $58.74) = "ชนะถี่ แต่แพ้หนัก" — นี่คือ ธรรมชาติของ Small Edge winrate สูง ไม่ใช่ข้อบกพร่องที่ซ่อน
ความเสี่ยงของโปรไฟล์นี้ = วันที่ regime เปลี่ยนทิศกะทันหัน WR อาจตก → เราจึงคุมด้วยคน + ขนาด ไม่ใช่ปล่อยอัตโนมัติ
Sharpe-like (annualized หยาบ, ~1,028 ไม้/ปี) ≈ 2.45 — ดี แต่เป็นค่าประมาณ (ไม่ได้คุม fat tail เต็มที่)

8. คำตัดสิน (สิ่งที่พิสูจน์ได้ / พิสูจน์ไม่ได้)

พิสูจน์ได้จากชุดข้อมูลนี้:

Edge เป็นบวกจริง รอดหลังต้นทุนจริง (real-tick · ไม่เมคเลข) · ทั้ง 2 ทาง · ทุกปี · 8 คู่
ต้นทุนซื่อสัตย์ (commission + slippage หักจริง) · DD/streak ระดับที่คนทนได้ (Net/DD 9, แพ้ติด 5)

พิสูจน์ไม่ได้ / ข้อจำกัด (open kitchen):

อดีต ≠ อนาคต · edge นี้ผูกกับ regime (จะจางเมื่อ regime เปลี่ยน)
4.75 ปี ไม่กิน tail แบบ SNB → ความเสี่ยงปลายหางมีจริง
มี selection/multiple-testing จากการคัดหลายรอบ → ตัวเลข in-sample อาจดีกว่า forward จริง
แนะนำ: forward-test (demo/พอร์ตเล็ก) 6–12 เดือน ก่อนลงเงินก้อนใหญ่ · คุมขนาด + คนเฝ้า regime เสมอ

เราไม่ได้บอกว่านี่คือ holy grail — เราบอกว่ามันคือ edge จริงที่พิสูจน์อย่างซื่อสัตย์ พร้อมข้อจำกัดที่เราเปิดให้เห็นหมด ที่เหลือ คุณตรวจเองได้จากไฟล์ดิบ

*ทุกตัวเลข recompute ได้จาก LSS-backtest-8pairs-MT5.csv · สคริปต์อ้างอิง: audit_analytics.py · 2026-06-13*